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# 上证50期权做市系统 QuickFIX/J 处理方案

一、SecurityID 字段处理要点

• 上交所期权合约代码为8位字符（如"510050C044000450"格式为标的+涨跌方向+行权价），在 FIX 消息中置于 Tag 48（SecurityID）。
• 上行 NewOrderSingle（MsgType=35=D）必须正确填充；下行消息（ExecutionReport 35=8、CancelReject 35=9）需解析该字段做订单路由匹配。

二、核心代码示例

```java

// ===== 1. 发送 NewOrderSingle：设置 SecurityID =====

public void sendNewOrder(String securityId, char side,

BigDecimal qty, BigDecimal price,

String clOrdId) {

NewOrderSingle order = new NewOrderSingle(

new ClOrdID(clOrdId), new Side(side),

new TransactTime(LocalDateTime.now()),

new OrdType(OrdType.LIMIT));

order.set(new SecurityID(securityId)); // Tag 48

order.set(new SecurityExchange("SSE")); // Tag 207，标识上交所

order.set(new OrderQty(qty.doubleValue()));

order.set(new Price(price.doubleValue()));

order.set(new TimeInForce(TimeInForce.DAY));

Session.sendToTarget(order, sessionId);

}

// ===== 2. 超时检测与 CancelRequest 重发 =====

// 维护订单状态表：clOrdId -> 发送时间戳、原始报文、重发次数

public class OrderTimeoutManager {

private static final long TIMEOUT_MS = 3000; // 回报超时阈值

private static final int MAX_RETRY = 3;

private final Map<String, OrderContext> pending = new ConcurrentHashMap<>();

private final ScheduledExecutorService scheduler =

Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();

public void startMonitor() {

scheduler.scheduleAtFixedRate(this::checkTimeout, 1, 1, TimeUnit.SECONDS);

}

private void checkTimeout() {

long now = System.currentTimeMillis();

pending.forEach((clOrdId,